Нейтральная защитная стратегия из опционов на фьючерсы

Суть стратегии: Систематическое извлечение опционной прибыли из нескольких инструментов защитной корзины*.

*Защитная корзина состоит из 6 инструментов, таких как золото (gc),серебро (si), облигации ФРС (zb/zt/zn), доллар (dx/dxy), японская йена (6j), швейцарский франк (6s). Ее назначение заключается в обратной корреляции к основным индексам, в некоторых ситуациях корреляция полностью отсутствует. Таким образом, защитная корзина представляет своего рода хэдж, спрос на который в финансовых кругах называют risk-off.

Содержание:

• Как формируется идея. Ее преимущества и недостатки. Почему имеет право на существование
• Разбор понятия *фьючерс*. Где и как узнать необходимую информацию для работы по стратегии
• Подробное техническое описание по формированию позиции в терминале TOS и TWS
• Управление позицией, в том числе хэджем. Объяснение множества вариантов развития событий
• Как влияет *улыбка* волатильности на позицию
• Какая норма доходности на позицию. Как можно регулировать эту норму и когда
• Анализ результата реального бэктеста. Разбор кривой доходности, средние величины, сроки удержания позиции, риски

☝️ График доходности за 01.06.2021-01.06.2022 (373 дня). Доходность указана на кэш депозит в размере 50000$.

Особенности :

1)  Не требует постоянного мониторинга. Достаточно выставить алерты в телефоне/пк и раз в пару дней проверять состояние сделки.

2) Стратегия масштабируема. Помимо рекомендованной комфортной (!!!) суммы можно приспособить на сотни тысяч и даже миллионы долларов.

3) Системный подход. Стандартизированные методы на каждом этапе сделки, которые себя зарекомендовали рынком и временем.

4) Торгуемые инструменты берутся из защитной корзины. Эти инструменты имеют меньшую волатильность по сравнению со многими товарами и индексами, которая возникает не так часто. Во-первых, это дает пассивную диверсификацию портфеля. А во-вторых, вы тратите меньше нервов и времени на ведение стратегии.

5) Курс по стратегии масштабируем не только вверх, но и вширь. После прохождения вы сможете понимать где еще ее можно применить, чтобы увеличить доходность по методике и портфеля в целом.

Кому ПОДОЙДЕТ стратегия:

А) Тем, кто умеет работать по системе или очень хочет начать

В) Понимает ценность реальных результатов и возможность самостоятельно изучить каждую сделку

С) Располагает ликвидностью (либо плечом) от 35-40, а желательно 50к+ для комфортной работы по стратегии. Под комфортной работой подразумевается запас ликвидности, который не будет по алерту маржи будить вас в 3 часа ночи и, в целом, не будет заставлять вас считать каждые 100-200 долларов маржи

D) Стратегия также подойдет тем, кто давно присматривался к фьючерсам для встраивания сетапов в свою торговую модель.

Е) Подойдет тем, кто адекватно воспринимает эпизодические просадки и коррекции

Кому НЕ ПОДОЙДЕТ стратегия:

А) Любителям *иксов* и быстрой наживы

В) Тем, кто не хочет вести историю сделок и планировать работу с прибылями и убытками

С) Не располагает запасом ликвидности для комфортной работы. Отсутствие с большой вероятностью приведет к маржинколу.

D) Не хочет диверсифицировать портфель и свою торговую систему

---

Стоимость – 39950 рублей и включает в себя:

• видеоматериал
• презентация
• файл и ссылку с бэктестом
• персональный доступ к автору для ответов на вопросы в течение ПОЛУГОДА
• окупаемость стратегии 1 месяц
• закрытая группа в телеграм с БЕСПЛАТНЫМ доступом на месяц

P.S.

Здесь будут публиковаться промежуточные результаты по стратегии. Скриншоты сделаны с реального счета.