Одной из главных событий состоялось -ФРС подняла ставку , есть намёк на паузу, но снижения ставки не планируется. В совокупности с продолжающимися проблемами у региональных банков США рынок акций по итогу недели снизился на -0,8%.

Техническая картинка индекса SP500 (SPX) очень занимательная, уже 4 неделю находимся у верхней границы треугольника. При этом есть резкие провалы вниз и затем снова выкупают.

С одно стороны, может показаться, что крупные игроки таким образом вытряхивают «по стопам» мелких игроков, c другой стороны, рынок пытается определится как жить ему с высокой ставкой и развивающимся банковским кризисом.

По логике вещей, негатива больше чем позитива, даже в прошлые разы после решения по ставке рынок шел вверх, а сейчас уже нет, даже отчетность БигТехов не помогает.

Осталось последние событие дождаться – данные по инфляции на следующей неделе. Может после этого уже рынок двинет на юг.

ГОС.ДОЛГ США

Доходность американских трежерис: 10 лет 3,44 практически не изменилась , 2 года 3,908 (было 4,06).

доходность гос.облигаций США сроком 10 лет

доходность гос.облигаций США сроком 2 года

Спреды по срокам погашения.

Тренд линейки спредов гос облигаций США немного начал меняться, спреды между 3мес/10лет и 3мес/5лет все еще большие.
Здесь работает тема с потолком гос долга и возможным тех.дефолтом, поэтому короткие гос.бумаги растут в доходности , а дальние наоборот снижаются, это хорошо видно на кривой доходности.

график и линейка спредов гос.обигаций США

Кривая доходностей гос облигаций , самая высокая доходность в ближнем конце 1 месяц составляет почти 5,5%.

график доходности гос.облигаций США по срокам погашения и сравнение с прошлым периодом

АКЦИИ

Практически все сектора в минусе, технологии, медицины и ком услуги в слабом плюсе.

изменение за неделю по секторам в акциях США

Даже отчетность уже не помогает, по итогу недели акции, которые отчитались показали слабенькую картинку. На мой взгляд это признак слабости рынка и все, что было позитивного уже в ценах. А если это так, то держаться не на чем.

результаты за неделю по акциям, у который была отчетность

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

цены на товары (commodities) и изменения за неделю

динамика цены на выбранные товары в течении 2023 года

ОПЦИОНЫ НА АКЦИИ

Очень интересная игра идет между страйками с большим ОИ. С прошлой недели были отмечены следующие страйки в колл опционах 425,415 и путах 405, 400.

Основное внимание было к 415 в колл опционе и 405 пут опционе. В течении недели SPY ходил в диапазоне 417-403. Закрылся на уровне 412. Как итог вышеуказанные опционы сгорели бесполезными.