Назад в блог

Итоги недели на рынке акций и опционов США 21/04/23

22 апреля 2023

136

5 минут

📍Итоги торгов на рынке акций

📍Индикаторы по опционам

📍Что будет со ставкой ФРС?

📍Взаимосвязь Открытого интереса в опционах и индекса SP500

📍Результаты по опционным сделкам

📍Эксклюзивная аналитика по AAPL , NFLX

📍Интересное за неделю

Есть платный контент

Содержание

6. ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ

МНЕНИЕ

Рынок вытянулся практически в «струну» (см часовой график) . Такое происходит перед сильном движением.

IV на минимумах за последние 2 года, индекс на верхней границы треугольника.

Что будет тригером? Предполагаю, что майское заседание ФРС по ставке и комментарии Пауэлла.

Главное – как глава Фед’а будет давать информацию и отвечать на вопросы, этого ждет рынок. Также идет отчетность , которая поддерживает интерес к покупкам. По этому до заседания ФРС на мой взгляд индекс SP500 будет топтаться, где-то на текущих уровнях.

ГОС.ДОЛГ США

Доходность американских трежерис по итогу недели немного подросла и составляет со сроком погашения: 10 лет 3,57 (было 3,52); 2 года 4,175 (было 4,11)

доходность гос.облигаций США сроком 10 лет

доходность гос.облигаций США сроком 2 года

Тренд линейки спредов гос облигаций США без изменений только два спреда в зеленой зоне, все остальные в красной, это говорит о признаках рецессии в США. Основной перекос между дальними и самыми короткими гос.бумагами.

график и линейка спредов гос.обигаций США

Кривая доходностей гос облигаций , самая высокая доходность в ближнем конце 3 месяцев составляет 5,117%

график доходности гос.облигаций США по срокам погашения и сравнение с прошлым периодом

АКЦИИ

Движение в акциях разнонаправленное , тут сейчас главное отчетность.

На этой неделе отчитались 60 компаний с капитализацией >10млр. (см скрин ниже).

результаты за неделю по акциям, у который была отчетность

Думаю можно сделать общий вывод по секторам согласно карте отчитавшихся.

изменение за неделю по секторам в акциях США

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

📍Нефть отыгрывает сокращение опек и закрывает гэп на фоне рецессии.

📍Для газа апрель обычно начало высокого сезона и закачка в хранилища.

📍Металлы двигались на данных по деловой активности, она вышла лучше ожиданий существенно.

📍Зерновые стояли в целом на месте, ожидая подробностей по зерновой сделке в Украине.

цены на товары (commodities) и изменения за неделю

ОПЦИОНЫ

По расстановке сил открытого интереса с прошлой недели, было важно посмотреть какое будет движение цены SPY к страйкам в коллах 420,415,410 и путах 410,405,400.

ОИ , уровни и движение SPY в экспирацию 21/04/23

Ну что сказать…,отработали очень интересно, основная масса страйков обесценилась. Цена SPY не прошла 415 и даже уходила к 410 в течении заключительной торговой сессии в Пт.

График цены ETF SPY в течении Пятницы 21/04/2023

И очень интересно было посмотреть, что же будет с ценой опциона со страйком 410, который был в деньгах в прошлую Пт и вероятность исполнения, которого составляла 60%.

цена, открытый интерес и объем колл опцион страйк 410 экспирация 21/04/23

Внимание, в течении 21/04/23 цена колл опциона 410 страйка пришла к уровню в 2$ откуда и начинался рост цены опциона и рост SPY в 13/03/23 . Еще более интересно, что в моменте цена опциона уходила к 1$, когда SPY снижался к 410 отметке.

В итоге маркетмейкеры и в 410 страйке вышли в плюсе , в худшем варианте в ноль, смотрим на свечку и объем на графике опциона выше.

Продолжим наблюдения, расстановка ОИ на следующую экспирацию 28/04/23